❇️ مدیریت سرمایه …. مدیریت سرمایه به روش kelly …قسمت اول

❇️ مدیریت سرمایه



مدیریت سرمایه به روش kelly


قسمت اول

اغلب ما این مثال معروف را شنیده ایم که: "تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار نده"

اما آیا روش مناسبی برای پخش کردن تخم مرغ‌ها در سبدهای مختلف بلدیم؟

سوالات مهمی وجود دارند که نیازمند پاسخ عملی مناسب هستند. سوالاتی مانند اینکه:

چه مبلغی برای سرمایه گذاری در یک سهام مناسب است؟
در چه زمانی می‌توانم این مبلغ را در آن سهام سرمایه گذاری کنم؟ و در چه زمانی باید سرمایه خود را نقد کنم؟

💡این قبیل سوالات در یک سیستم مدیریت سرمایه تعریف و پاسخ داده می‌شوند. یکی از روش‌های معروف در مدیریت سرمایه، روش جان کِلی (john kelly) است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

👨🏻‍💻جان کِلی کارمند شرکت AT&T بوده و در ابتدا این روش را برای حل مشکل نویز سیگنال‌های تلفنی در مسافت‌های دور ابداع نمود.
اما خیلی زود پس از انتشار مبانی این روش در سال 1956، کسانی که در سیستم‌های شرط‌بندی مسابقات اسب دوانی فعال بودند، متوجه کارایی این روش در مبالغ شرط بندی خود شدند.
بلافاصله قماربازان نیز به این روش روی آورده و متوجه شدند که با این روش در دراز مدت سرمایه خود را افزایش می‌دهند.
امروزه علاوه بر این دسته، تعداد زیادی از افراد از روش کِلی برای سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه خود استفاده می‌کنند.


مبانی روش جان کِلی:


✅فرمول ابداعی کِلی 2 پارامتر اصلی دارد:

🔺احتمال موفق بودن معامله که با علامت W نشان داده می‌شود.

🔺نسبت موفقیت به شکست که با علامت R نشان داده می‌شود.

فرمول کِلی عبارتست از:

W – [(1 – W) / R]

در قسمت بعدی در مورد اینکه چگونه این فرمول را حساب کنیم و به کمک آن سایز معاملات خود را تنظیم کنیم صحبت خواهیم کرد.

ادامه دارد..
‍@eghtesadegolestan